トライオートETF・日経レバ(1570)で利益を生み出す!!!
皆様こんにちは。
トライオートETFといえば、ほとんどの人が選択するのがナスダック100トリプル(TQQQ)ですよね。
でも、先日のトライオートＥＴＦの改定で、新規に自動売買の設定を組み立てることができなくなってしまいました。。
もし、今後TQQQ自体が取り扱われなくなってしまったら???と不安になる方も多いと思います。
そこで今回、日経レバを使ってある程度の利益を期待できる設定を考えてみました。
その前に
日経レバとは・・・
日経平均株価変動率に対して2倍の値動きになるように設計されたETF
簡単ですね。
毎日ニュースで耳にするあの日経平均株価の変動率の2倍の値動きがある銘柄です。
余談ですが、プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(通称ナスダック100トリプル)はアメリカの大型ハイテク株・NASDAQ100指数の3倍の値動きがあるように設定されている銘柄です。
そんなの知ってますよね。はい。
昨今の日本は首相が変わり、また衆議院選挙を目前に控えていることもあり、日経平均株価は大きく上下に動いています。
自動売買勢としてはここをうまくつかまえたいところです。
個人的にTwitterでもちらほらとお話している通り､バックテストだけ見れば日経レバで設定を組むと、思いのほか良い成績になります。
ただ、注意しなければいけないことがあります。
それは日経平均株価は超長期チャートで常に上昇トレンドを描く米国株と同じ考えでトレードすると、思わぬ高値掴みをするリスクが考えられるということです。
日経平均株価の超長期チャートはこちら
最近株上がってるなーと思っても30年以上前はもっと高かったという。。
一方、S＆P500の超長期チャートはこちら
FIREの解説本に「米国株に投資しろ」と書いてある理由がよくわかりますね。(笑)
うんちくはここら辺にして実際にトライオートでどのように設定していったら良いかまとめました。
今回のテーマは
- 直近1年間の相場で考える
- 今後日経平均はそれほど下がらないだろうと予想する
- しかしながら上昇し続けるとも言えないので高値掴みは避ける
をテーマに考えています。
設定するレンジは16500～13500ということにしました。
※Twitterで適当につぶやいていたのと少し違います。ご了承ください。
利益幅はどれくらいがいいのかよくわからず、Twitterでは1,000円と適当に言っていましたが、バックテストをしたところ実はこれが結構合っていました。(爆)
シミュレーション結果(2019年1月～)
| 利益幅(円) | 期間収益率(%) | 期間損益(円) |
| 900 | 64.84 | 60,889 |
| 1,000 | 68.59 | 65,028 |
| 1,100 | 65.05 | 62,934 |
| 1,200 | 63.83 | 62,523 |
| 1,300 | 61.05 | 61,256 |
1,000円付近を解析するとこんな感じ
| 利益幅(円) | 期間収益率(%) | 期間損益(円) |
| 950 | 66.49 | 63,031 |
| 980 | 67.63 | 64,119 |
| 990 | 68.11 | 64,568 |
| 1,000 | 68.59 | 65,028 |
| 1,010 | 69.17 | 65,578 |
| 1,020 | 69.96 | 66,326 |
| 1,030 | 69.24 | 65,640 |
| 1,040 | 66.36 | 64,085 |
| 1,050 | 62.45 | 60,561 |
注)2019年も2020年もレンジから外れているので2020年1月～でもよさそうなものですが、2020年1月～でシミュレーションを出すと数値がどれでも変わらないので上記にしています。
ということを踏まえて、満を持して紹介するのがこれ↓
万一にもマネしたいと思った人はこれ↓を見てくださいね。
【トライオートＥＴＦおろち設定】
資金管理はどうするの?っていうのが最も大切なところですが、チャートを見ると2020年前半に突如降臨したコロナショックでも5,000円以上の価格になっています。
そして、必要証拠金はこちら
とりあえずコロナショックの下落を想定するなら↓
| 取得価格 | LCライン | 必要証拠金 | 必要資金 | |
| 1 | 16,500 | 5,000 | 3,400 | 14,900 |
| 2 | 16,320 | 5,000 | 3,300 | 14,620 |
| 3 | 16,140 | 5,000 | 3,300 | 14,440 |
| 4 | 15,960 | 5,000 | 3,200 | 14,160 |
| 5 | 15,780 | 5,000 | 3,200 | 13,980 |
| 6 | 15,600 | 5,000 | 3,200 | 13,800 |
| 7 | 15,420 | 5,000 | 3,100 | 13,520 |
| 8 | 15,240 | 5,000 | 3,100 | 13,340 |
| 9 | 15,060 | 5,000 | 3,100 | 13,160 |
| 10 | 14,880 | 5,000 | 3,000 | 12,880 |
| 11 | 14,700 | 5,000 | 3,000 | 12,700 |
| 12 | 14,520 | 5,000 | 3,000 | 12,520 |
| 13 | 14,340 | 5,000 | 2,900 | 12,240 |
| 14 | 14,160 | 5,000 | 2,900 | 12,060 |
| 15 | 13,980 | 5,000 | 2,800 | 11,780 |
| 16 | 13,800 | 5,000 | 2,800 | 11,600 |
| 合計 | 211,700 |
211,700円用意すれば良いことになります。
いきなりそんなには下げなくない?と思うなら2021年初来安値に耐える13,000円ゾーンの用意もしました。↓
| 取得価格 | LCライン | 必要証拠金 | 必要資金 | |
| 1 | 16,500 | 13,000 | 3,400 | 6,900 |
| 2 | 16,320 | 13,000 | 3,300 | 6,620 |
| 3 | 16,140 | 13,000 | 3,300 | 6,440 |
| 4 | 15,960 | 13,000 | 3,200 | 6,160 |
| 5 | 15,780 | 13,000 | 3,200 | 5,980 |
| 6 | 15,600 | 13,000 | 3,200 | 5,800 |
| 7 | 15,420 | 13,000 | 3,100 | 5,520 |
| 8 | 15,240 | 13,000 | 3,100 | 5,340 |
| 9 | 15,060 | 13,000 | 3,100 | 5,160 |
| 10 | 14,880 | 13,000 | 3,000 | 4,880 |
| 11 | 14,700 | 13,000 | 3,000 | 4,700 |
| 12 | 14,520 | 13,000 | 3,000 | 4,520 |
| 13 | 14,340 | 13,000 | 2,900 | 4,240 |
| 14 | 14,160 | 13,000 | 2,900 | 4,060 |
| 15 | 13,980 | 13,000 | 2,800 | 3,780 |
| 16 | 13,800 | 13,000 | 2,800 | 3,600 |
| 合計 | 83,700 |
これだと83,700円です。ただし、万一ショック相場になった場合は追加資金が必要なので、レンジ上抜けで黒字撤退するなど工夫が必要です。
人に紹介して自分でやらないのも微妙なので、この設定を稼働させてしばらく様子を見てみることにします。
お楽しみに。(笑)
